Jednom prilikom na pitanje novinara koga bira između Željezničara i Sarajeva, Milošević je odabrao Želju i rekao da se u njegovoj kući gleda samo Partizan i Željo.
“To sam više puta rekao i izvinjavam se navijačima Sarajeva, ali to je tako od malena. To se ne može promjeniti. Mi koji navijamo za Partizan, svi navijamo za Želju i nisam samo ja tu u pitanju, nego većina ljudi.Isto tako od hrvatskih klubova navijamo za Hajduk i nevjerovatno da ima ta neka linija i što je to tako pitao sam mnoge ljude niko nema objašnjenje za to. Mi koji navijamo za Partizan, navijamo i za Želju i za Hajduk, a zašto je to tako, ja nemam objašnjenje i još uvijek ga nisam pronašao”, rekao je Milošević.